Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BISTECH Risk Parametreleri

Takasbank tarafından, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda gerçekleştirilen işlemler için uygulanmakta olan portföy bazında teminatlandırma yöntemi kapsamında portföy bazlı risk yönetimi algoritmasını baz alan BISTECH Marjin Yöntemi kullanılmaktadır. BISTECH Marjin Yöntemi, aynı dayanak varlığa bağlı sözleşmeleri gruplandırarak analiz eder. Takasbank, risk analizini BISTECH Marjin Yöntemini kullanarak portföylerin risk yönetimini aşağıdaki adımlarla yapar.
VIOP’ta işlem gören sözleşmelere ait aşağıdaki BISTECH Marjin Yöntemi parametreleri hesaplanmıştır:
 
I. Fiyat Değişim Aralığı (Price Scan Range-PSR)
2. Volatilite Değişim Aralığı (Volatility Scan Range-VSR)
3. Ürün Grupları Arası Yayılma Pozisyonu İndirimi (Inter- Commodity Spread Credit)
4. Vadeler Arası Yayılma Pozisyonu Riski (Intra-Commodity Spread Charge)
5. Kısa Pozisyonlu Opsiyon Minimum Teminatı (Short Option Minimum)
 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda BISTECH Marjin Yöntemi teminatlandırma yöntemine ilişkin detaylı parametrelere ve parametre tablosuna aşağıdaki bağlantı kısayolları dahilinde erişilebilmektedir .